双向鲨鱼鳍（Dual Sharkfin）

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一、交易要素

合同编号	【】
币种	人民币
标的资产	【中证500指数（代码：000905.SH）】
名义本金	【XXX,XXX,XXX.XX】 元 人民币
交易达成日	【XXXX】年【XX】月【XX】日
起始日	【XXXX】年【XX】月【XX】日，若该日并非交易日，则顺延至下一交易日
期末观察日	【XXXX】年【XX】月【XX】日，若该日并非交易日，则顺延至下一交易日
到期日	【XXXX】年【XX】月【XX】日，若该日并非交易日，则顺延至下一交易日
交易期限	【XXX】天
工作日（营业日）	指中国境内的金融机构的对公业务正常营业日（不包括中国的法定公休日和节假日以及交易所公告休市的日期）
交易所	上海证券交易所和深圳证券交易所
交易日	交易所就标的资产正常交易的日期
观察日	起始日（含）至期末观察日（含）之间的全部交易日
期初价格	标的资产在起始日的收盘价格，收盘价格以中证指数有限公司公布的价格为准，四舍五入精确到小数点后第二位。
期末价格	标的资产在期末观察日的收盘价格，收盘价格以中证指数有限公司公布的价格为准，四舍五入精确到小数点后第二位。
低行权价格	期初价格×【98.00%】，四舍五入精确到小数点后第二位。
高行权价格	期初价格×【102.00%】，四舍五入精确到小数点后第二位。
低障碍价格	期初价格×【90.00%】，四舍五入精确到小数点后第二位。
高障碍价格	期初价格×【110.00%】，四舍五入精确到小数点后第二位。
参与率	【50.00%】
敲出事件	在任意一个观察日，若标的资产收盘价格【大于】高障碍价格或【小于】低障碍价格，则发生敲出事件。

二、结算支付金额条款

敲出收益率（年化）	敲出收益率（年化）=【1.00%】
到期收益率（年化）	（1）若发生敲出事件，则到期收益率（年化）为敲出收益率（年化）； （2）若从未发生敲出事件，且期末价格大于或等于期初价格，则到期收益率（年化）= 【0.00%】+ 参与率×Max[0，（期末价格-高行权价格）/期初价格]； （3）若从未发生敲出事件，且期末价格小于期初价格，则到期收益率（年化）= 【0.00%】+ 参与率×Max[0，（低行权价格-期末价格）/期初价格]；
前端期权结算支付金额	前端期权结算支付金额 = 名义本金×交易期限/365×【0.00%】 = 【0.00】元，四舍五入精确到0.01元。
后端期权结算支付金额	名义本金×到期收益率（年化）×自起始日（含）至到期日（不含）之间的自然日天数/365，四舍五入精确到0.01元。
前端期权结算金额支付	甲方在【XXXX】年【XX】月【XX】日前向乙方支付前端期权结算支付金额。
后端期权结算金额支付	甲方在到期日向乙方支付后端期权结算支付金额。

三、费用支付条款

期权费支付	乙方在期权费支付日向甲方支付期权费。
期权费支付日	期权费支付日为到期日。
期权费	期权费 = 名义本金×【1.05%】×交易期限/365，四舍五入精确到0.01元。
净额结算说明	期权费、前端期权结算支付金额、后端期权结算支付金额进行净额结算，按照轧差后的净额支付，四舍五入精确到0.01元。