自动敲出赎回（Autocallables）-CSI500

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一、交易要素

合同编号	【】
币种	人民币
标的资产	【中证500指数（代码：000905.SH）】
名义本金	【XXX,XXX,XXX.XX】 元 人民币
交易达成日	【XXXX】年【XX】月【XX】日
起始日	【XXXX】年【XX】月【XX】日，若该日并非交易日，则顺延至下一交易日
期末观察日	【XXXX】年【XX】月【XX】日，若该日并非交易日，则顺延至下一交易日
到期日	【XXXX】年【XX】月【XX】日，若该日并非交易日，则顺延至下一交易日
交易期限	【XXX】天
工作日（营业日）	指中国境内的金融机构的对公业务正常营业日（不包括中国的法定公休日和节假日以及交易所公告休市的日期）
交易所	上海证券交易所和深圳证券交易所
交易日	交易所就标的资产正常交易的日期
观察日	起始日（含）至期末观察日（含）之间的全部交易日
期初价格	标标的资产在起始日的收盘价格，收盘价格以中证指数公司公布的价格为准，四舍五入精确到小数点后第二位。
敲出事件	在任一敲出观察日（i）(i=1～11)，若标的资产敲出观察日价格（i）【大于或等于】敲出价格，则期权在该敲出观察日（i）(i=1～11)对应的提前到期日（i）(i=1～11)自动提前终止。
敲出价格	敲出价格 = 期初价格×【XX.XX%】，四舍五入精确到小数点后第二位。
敲出观察日(i)	1，XXXX/XX/XX 2，XXXX/XX/XX 3，XXXX/XX/XX 4，XXXX/XX/XX 5，XXXX/XX/XX 6，XXXX/XX/XX 7，XXXX/XX/XX 8，XXXX/XX/XX 9，XXXX/XX/XX 10，XXXX/XX/XX 11，XXXX/XX/XX 12，XXXX/XX/XX 如遇非交易日，则顺延至下一交易日
提前到期日（i）	1，XXXX/XX/XX 2，XXXX/XX/XX 3，XXXX/XX/XX 4，XXXX/XX/XX 5，XXXX/XX/XX 6，XXXX/XX/XX 7，XXXX/XX/XX 8，XXXX/XX/XX 9，XXXX/XX/XX 10，XXXX/XX/XX 11，XXXX/XX/XX 如遇非工作日，则顺延至下一工作日
敲出观察日价格(i)	标的资产在敲出观察日(i)的收盘价格，收盘价格以中证指数公司公布的价格为准，四舍五入精确到小数点后第二位。

二、结算支付金额条款

敲出收益率（年化）	敲出收益率（年化）=【XX.XX%】
到期收益率（年化）	在最后一个敲出观察日(i=11)，若标的资产敲出观察日价格（i）大于或等于敲出价格，则到期收益率（年化）=【XX.XX %】；若标的资产敲出观察日价格（i）小于敲出价格，则到期收益率（年化） =【XX.XX %】
前端期权结算支付金额	前端期权结算支付金额 = 名义本金×【XX.XX%】 = 【XX.XX】元，四舍五入精确到0.01元。
后端期权结算支付金额	若期权在提前到期日（i）(i=1～11)自动提前终止的，则后端期权结算支付金额 = 名义本金×敲出收益率（年化）×自起始日（含）至该提前到期日（i）（不含）之间的自然日天数/365，四舍五入精确到0.01元。 否则，后端期权结算支付金额 = 名义本金×到期收益率（年化）×自起始日（含）至到期日（不含）之间的自然日天数/365，四舍五入精确到0.01元。
前端期权结算金额支付	甲方在【XXXX】年【XX】月【XX】日前向乙方支付前端期权结算支付金额。
后端期权结算金额支付	若期权在提前到期日（i）(i=1～11)自动提前终止的，则甲方在该提前到期日（i）(i=1～11) 向乙方支付后端期权结算支付金额； 否则，甲方在到期日向乙方支付后端期权结算支付金额。

三、费用支付条款

期权费支付	乙方在期权费支付日向甲方支付期权费。
期权费支付日	若期权在提前到期日（i）(i=1～11)自动提前终止的，则期权费支付日为该提前到期日（i）(i=1～11)；否则，期权费支付日为到期日
期权费	若期权在提前到期日（i）(i=1～1)自动提前终止的，则期权费 = 名义本金×【XX.XX%】×自起始日（含）至该提前到期日（i）（不含）之间的自然日天数/365，四舍五入精确到0.01元。 否则，期权费 = 名义本金×【XX.XX%】×自起始日（含）至到期日（不含）之间的自然日天数/365，四舍五入精确到0.01元。
净额结算说明	期权费、前端期权结算支付金额、后端期权结算支付金额进行净额结算，按照轧差后的净额支付，四舍五入精确到0.01元。