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目录

• Black-Scholes模型
• Dupire模型的校准过程
• Hull-White模型及其扩展：理论、应用与多因子模型
• Quanto修正
• SABR 模型及其在外汇 (FX) Smile Curve 构造中的应用
• SVI 模型及其在外汇 (FX) Smile Curve 构造中的应用
• Vanna-Volga 定价方法详解
• Vanna-Volga 模型及其在外汇 (FX) Smile Curve 构造中的应用
• 三叉树模型：期权定价的高效数值方法、深入研究及应用
• 二叉树模型：期权定价的原理、深入研究及应用
• 亚洲期权
• 从伊藤定理到伊藤引理：随机分析在金融数学中的应用
• 偏微分方程 (PDE) 在期权定价中的应用
• 傅立叶变换（Fourier Transform）
• 利息类型
• 利率曲线构造：基于 Bootstrapping 方法来构建利率曲线
• 利率的一些基本概念
• 历史波动率的计算与应用：模型与比较
• 参数曲线（Parametric Curve）构造模型与应用场景
• 同业标准组合期权波动率定义
• 均值方差与标准差
• 基于 Black-Derman-Toy 模型的含权债券定价
• 基于三叉树模型的区间累计期权定价理论
• 外汇期权 Greeks（希腊字母）完整指南
• 外汇期权波动率曲面构造
• 外汇期权规则总结
• 如何计算交叉货币对汇率？
• 如何计算交叉货币对波动率？
• 局部波动率模型（Local Volatility Models）
• 局部随机波动率模型（Local-Stochastic Volatility Model）
• 布朗运动（Brownian Motion）和维纳过程（Wiener Process）
• 插值（Interpolation）
• 数字期权
• 数字期权定价方法 - 通过欧式期权复制估值数字期权
• 日期调整规则
• 期权组合中对买卖方向的定义规则
• 正态与对数正态波动率 (NORMAL VS LOG-NORMAL VOLATILITY)
• 正态与对数正态波动率 (NORMAL VS LOG-NORMAL VOLATILITY)
• 正态分布相关的概念
• 波动率曲面构造模型
• 美式期权
• 计息规则
• 金融资产相关性(Correlation)的计算与模型
• 随机数的生成
• 随机波动率模型(Stochastic Volatility Models)
• 障碍期权（Barrier）